Makroscenariot för EBA:s stresstest för europeiska banker klart
Datum
2014-04-29
Europeiska bankmyndigheten (EBA) ska, tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna, fram till i höst genomföra ett stresstest av den europeiska banksektorn. Det senaste EU-gemensamma stresstestet utfördes av EBA 2011. Syftet är att bedöma bankernas motståndskraft mot en ogynnsam marknadsutveckling. Årets stresstest omfattar 124 banker inom EU, vilket innebär att åtminstone hälften av varje lands banksystem täcks in. För svensk del omfattas de fyra storbankerna och i Sverige är det Finansinspektionen som ansvarar för övningen.
Idag publicerade EBA detaljerna kring det makroekonomiska scenario som ska användas i EBA:s stresstest. Scenariot har tagits fram av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) vilket innebär att Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna inom EU, tillsynsmyndigheterna på både EU-nivå och nationell nivå samt Europeiska kommissionen deltagit i arbetet.
Det makroekonomiska scenariot i stresstestet har konstruerats utifrån principen att det ska spegla en mindre sannolik men möjlig makroekonomisk utveckling. Givet det tar scenariot avstamp i att investerare blir mindre benägna att investera i ränteinstrument med lång löptid vilket leder till en oväntat kraftig ökning i de långa statspappersräntorna i USA. I scenariot leder denna utveckling i förlängningen till ett kraftigt försämrat globalt konjunkturläge under tre års tid som även drabbar de europeiska länderna med stigande arbetslöshet och fallande BNP och tillgångspriser som följd.
Resultaten av EBA:s stresstest av det europeiska banksystemet är tänkta att publiceras i oktober 2014. Detaljer kring metoden och scenariot som helhet återfinns på EBA:s webbplats . I januari i år publicerade EBA det övergripande upplägget av stresstestet .
