Att identifiera systemviktiga banker i Sverige – vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Datum 2013-09-26

Elias Bengtsson, Ulf Holmberg och Kristian Jönsson beskriver nya metoder för att mäta systemrisken i det finansiella systemet och vad de säger om utvecklingen i de svenska storbankerna. De fyra bankernas systemvikt ökade innan finanskrisen, vilket bidrog till ökande risker när krisen bröt ut med full kraft 2008–2009 och när den europeiska skuldkrisen intensifierades 2011. Därefter visar måtten på minskade risker i det svenska finansiella systemet. Men rangordningen mellan hur systemviktiga de fyra storbankerna är påverkas av vilket mått som används. Det är därför viktigt att utnyttja flera olika mått när risken i enskilda banker och hela det finansiella systemet skall bedömas.

 

Artikeln ingår i årets andra nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik 2013:2 som publicerades den 18 september 2013.