Vector Autoregressive Models for Monetary Policy Analysis, October 26-27, 2001

The central theme of this workshop is on the use of VAR models for analyses of and predictions about monetary policy effects. The workshop is organized by Tor Jacobson, Per Jansson, Anders Vredin and Anders Warne.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?